MT4自動売買 完全放置システム報告Blog

MT4自動売買 無料EA完全放置システム報告Blog

~Since 2016~ 自作EA最終バージョン「KHS 3000」備忘録も兼ねて報告ブログを始めます。押し目買い・戻り売りの5分足トレンドフォローDAY型、ナンピン・マーチン一切無しで普通に勝てます。 ※無料EAはじめました、シストレ放置プレイあります。

ロット設定マイルール

過去最大級ドローダウンが来ても心が折れない設定が大事

例えば100万円の証拠金があったとして、それが半分の50万円まで減ってしまった場合にそのシステムを信頼し続ける事ができるでしょうか。仮に今後も有効なシステムを利用していたとしても、過剰なロット設定でドローダウン期を向かえ、不安のあまりに運用を停止してしまう例も多いでしょう。過去最大級ドローダウンはかならず起こります。想定内の出来事であるハズなのに対応を誤ると、その後にやって来るせっかくの回復期を逃してしまう事にもなりかねません。

 

自分の感覚ですがあれこれと計算するときには以下のように不利な数字を使います。

  • 過去最大DDは少しマージンをつけて1.2倍(信頼できるバックテストが前提)
  • ドル円レートは変動リスクで+1%(バックテストはドルで円口座運用のため)
  • バックテストの利益は10%減(スプ制限による機会損失他)

 

f:id:mt4ea_systemtrade:20191222182058p:plain

許容できるドローダウン額(割合)は人それぞれ場合により

例えば100万円の証拠金でドル円レートが109.50円、バックテスト時のロット設定が0.1、最大ドローダウンは1032ドル、証拠金の25%でマイナス25万円でも気持ちが折れないと考えた場合はこうです。

A = 許容できるドローダウン額
B = ドル円レート×1.01
C = 過去最大ドローダウン($) × 1.2
D = 0.1(バックテスト時のロット設定)

 

今回のロット設定は「A / B / C * D = 0.18」となりました

 

心が折れないドローダウン割合は完全に人それぞれと思います。自分でしたら証拠金の大きさで変化するでしょう。例えば5万円なら無くなってもまたチャンスがあると考えギリギリの勝負をするし、数百万円となれば安全を最優先させます。ちなみ上記の例はKHS3000で下記のバックテストデータからで、この場合の年間単純期待収支は+247896円、期待利回り24.8%です。

 

一度決めたロット設定は原則的に下げない

最高益を更新していくと今回のような計算でロットが上がり、複利効果を得ることができます。証拠金額が増えていった場合、許容できるドローダウン割合は少しずつ下げたいと思いますが、ロット自体を下げる事はしないつもりです。来年はこれにより何度かでもロット上げが出来たらと期待しています。

 

以上、個人的な備忘録でした。