各通貨ペアで厳選1点ならどうするか
※ヒストリカルデータはDukascopy社1分足にnekonoteさんのVBスクリプトをあてたものから作成
今春の16年バックテスト以降、今後のポートフォリオについて検討しているところです。旧来の考え方では一番良いところだけでなく、山の頂点から裾野の近くまで取ることでカーブフィットを回避しようとしていますが、72セットは多すぎるという考え方もあり今回は各通貨ペアで厳選の１点を考えてみました。
2019/6/20：バックテストのスプレッド設定について。現状をみてEURJPYは20から25へ、GBPUSDは30から25に変更して書き換えています。
EURUSD＋GBPUSD＋EURJPY＋USDJPYの総合
EURJPYを加えて4通貨ペアとし、Typeは1と2の間から選択。注目変更ポイントは太字にしました。またGBPUSDのTpTrを10から9に変更することでドローダウンがやさしくなるようです。グラフ最後のドローダウン部分は、現状のmyfxbookを見ていただくとほぼ解消されていることが分かります。
もはやこれで良いんじゃない？と思える感じですね。裏の口座で次週あたりから試験的に走らせてみようと思います。しかし一番良いところだけ取るのは多少抵抗がありますので、次回はこれを踏まえて４×４で16チャート程度のポートフォリオに出来たらと考えています。
一応、今回の4チャートプロファイルをアップしておきます。ロット0.1の設定で過去最大DDは約331ドルとなっていますので興味のある方は中身をご確認の上、適宜変更してご利用下さい。（Profile名やマジックナンバーは暫定的なものです）
- スプレッド設定 EURUSD=20、GBPUSD=25、EURJY=25、USDJPY=20
- ロット設定 すべて0.1
- EURUSD設定 Type=1.6; Poison=250; Lots=0.1; TpTr=7; xTP=1; xSL=8; Start="0:03"; End="5:30"
- GBPUSD設定 Type=1.4; Poison=262; Lots=0.1; TpTr=9; xTP=1; xSL=8; Start="0:03"; End="5:30"
- EURJPY設定 Type=1.4; Poison=242; Lots=0.1; TpTr=7; xTP=1; xSL=8; Start="0:03"; End="2:00"
- USDJPY設定 Type=1.2; Poison=234; Lots=0.1; TpTr=7; xTP=1; xSL=8; Start="0:03"; End="2:00"
赤字月49、最大停滞245
EURUSD
GBPUSD
EURJPY
USDJPY
