あらためてバックテストを行いました。ヒストリカルデータはDukascopy社から1分足を取得し、nekonoteさんのVBスクリプトをあてたものから作成しました。条件は前回の10年バックテストと同じく、スプレッド設定GBPUSD=30、EURUSD=20、USDJPY=20、ロット設定GBPUSD=0.06、EURUSD=0.08、USDJPY=0.09としています。検証モデルは数の多いこともあり”始値のみ”で行いましたが、KHS 3000のようなEAは”始値のみ”でほぼ問題ないと思います、下に比較を載せておきます。
またバックテストについては外部でもHAYAFXブログ様が詳細に行ってくださっています。本当にありがとうございます。よく見ますとTick Data Suiteなどと良さげなツールがあるようで、どうも時代についていけておりませんが今回は通常のバックテストとなります。
3通貨ペア計72セットの合計
これを見ると現在のドローダウンも普通かなと思える感じですが、これを基に様々な観点から今後の対応を検討していきたいと考えています。
赤字月53、最大停滞630
通貨別
GBPUSD
赤字月59、最大停滞1217
EURUSD
赤字月47、最大停滞518
USDJPY
赤字月47、最大停滞876
始値のみ・コントロールポイント・全ティックの比較