過去最大ドローダウンと過去リターン
このところのEAは好調でありますが、いつの日か過去最大級もしくはそれ以上のドローダウンを喫する日が来ると思います。地震や津波の自然災害と同じように、過去に何があったのか、これを決して忘れず伝えて行かなければなりません。
一番最初の記事「10年バックテスト」でのロット設定はGBPUSDが0.06、EURUSDが0.08、USDJPYが0.09でした。各24setですから最大で55万2千通貨までのポジションがあり得るわけですが、これを標準セットとしましょう。この設定での最大ドローダウンが2959ドルですので、現在の目安1ドル118円でいうと約35万円のドローダウンをくらっていたわけです。
10万円元本で始めた「myfxbook公開口座」これは標準セットのおよそ６分の１で、ここでは縮小セットとします。同じく1ドル118円として約5万8千円のドローダウンとなりました。10万円スタートでは非常に心もとないです。
一方でリターンはどうだったでしょうか。標準セット10年間で54236ドルありますが、これを満額頂くわけにはいきません。日銀政策決定会合休やスプレッド制限で取れないポジションがあるためです。とりあえず１割減としておきましょう、すると10年で48812ドル、118円換算で約575万円となり、年間平均では57万円強のリターンになりました。同様に縮小セットでは約9万5千円程です。
スタート時の元本と平均年次リターンの関係、最悪の時期に始めた場合どうだったのか。あくまでバックテスト上の話ですがご参考ください。個人的には元本が常にFX口座にある必要はなく、ドローダウンを見越した一定の額をデビットカードの使える、またはネット送金の容易な国内銀行に準備していれば問題ないと考えております。
標準セット
縮小セット
