myfxbookまとめページ
継続中myfxbook
2017年1月~現在 KHS3000 & NAS2030 (TitanFX-01 STD)
2024年1月~現在 MorningGap公開フォワード (TitanFX-06 STD)
2023年で終了したmyfxbook
2020年のラインナップと方針
2020年もよろしくお願い致します
数が多くなりましたが、6通貨16チャートのProfileと4通貨16チャートのProfileの2本がメインで、口座残高が大体同じになるような振り分けです。Titan FXは口座が3つあるので4通貨4チャートをおまけで採用しました。
本年はロット設定マイルールに準じて25%までのドローダウンを受け入れる設定でスタートします。10週間単位で5期に分割し、最高益を更新していればロットを上げていく狙いです。年初設定でドル円レート109.50円の場合は許容ドローダウン約94万円、年間期待利回りも同様に約25%の約94万円で、これまでよりも安全性を優先した設定になります。
※3種類のProfileはサイドバーかmyfxbookまとめページに置いてあります。初期のLotsはすべて0.1となっていますので各位のご判断で変更してご利用下さい。
myfxbook PF名\項目 | Profile(Lots) | 開始日 | 元本 | 本年初期値 |
KHS 3000_s10_TitanFX-01 | 6P16C_MDD648×1.2 | 2016年10月16日 | 10万円 | 40万0,176円 |
KHS 3000_s20_TitanFX-01 | 4P16C_MDD1032×1.3 | 2017年1月1日 | 20万円 | 69万5,263円 |
KHS 3000_s30_MYFX-US07-Live | 6P16C_MDD648×3 | 2017年1月1日 | 30万円 | 101万7,859円 |
KHS 3000_s30_TitanFX-02 | 4P4C_MDD331×3.1 | 2018年6月17日 | 30万円 | 54万4,840円 |
KHS 3000_s50_MYFX-US07-Live | 4P16C_MDD1032×0.9 | 2019年7月1日 | 50万円 | 48万7,522円 |
KHS 3000_s30_1_TTCM-Live | 4P16C_MDD1032×0.6 | 2019年7月1日 | 30万円 | 31万0,006円 |
KHS 3000_s30_2_TTCM-Live | 6P16C_MDD648×0.9 | 2020年1月1日 | 30万円 | 30万0,652円 |
計 | 200万円 | 375万6,318円 |
2020年の変更点など
2020年から採用・始める・変化するもの
- ドルカナダとドルスイスの追加で6通貨ペアのProfile
- ロールオーバー前の2時間を採用(22:00~0:00)
- ロールオーバー発生のためスワップの影響
- myfxbook集計口座を7口座(Titan×3、 Myfx×2、TTCM×2)
2020年から停止・廃止するもの
- 72チャートのProfile
- ブログでの週間報告
- サイドバー myfxbookリアル収支の週更新(10週単位で更新予定)
- サイドバー EA稼働スケジュール(FOMCと日銀政策決定会合の両方には対応できないため)
72チャートの退役ついては3年以上のリアルフォワードでPF1.59の実績があるのものの、19年5月の新しいバックテストでDDが初期BTの1.5倍と大きかったこと、トレールを利用した場合に収支は増えるかわりに波が荒くなり停滞日数が長くなること、19年7月からの新設定に若干及んでいないことなどが理由です。週の成績報告やブログ更新のお知らせはツイッター及びmyfxviewさんを利用させて頂き、ブログでの成績更新は10週間をひとつの期間とした報告を考えています。
ロット設定マイルール
過去最大級ドローダウンが来ても心が折れない設定が大事
例えば100万円の証拠金があったとして、それが半分の50万円まで減ってしまった場合にそのシステムを信頼し続ける事ができるでしょうか。仮に今後も有効なシステムを利用していたとしても、過剰なロット設定でドローダウン期を向かえ、不安のあまりに運用を停止してしまう例も多いでしょう。過去最大級ドローダウンはかならず起こります。想定内の出来事であるハズなのに対応を誤ると、その後にやって来るせっかくの回復期を逃してしまう事にもなりかねません。
自分の感覚ですがあれこれと計算するときには以下のように不利な数字を使います。
- 過去最大DDは少しマージンをつけて1.2倍(信頼できるバックテストが前提)
- ドル円レートは変動リスクで+1%(バックテストはドルで円口座運用のため)
- バックテストの利益は10%減(スプ制限による機会損失他)
許容できるドローダウン額(割合)は人それぞれ場合により
例えば100万円の証拠金でドル円レートが109.50円、バックテスト時のロット設定が0.1、最大ドローダウンは1032ドル、証拠金の25%でマイナス25万円でも気持ちが折れないと考えた場合はこうです。
A = 許容できるドローダウン額
B = ドル円レート×1.01
C = 過去最大ドローダウン($) × 1.2
D = 0.1(バックテスト時のロット設定)
今回のロット設定は「A / B / C * D = 0.18」となりました
心が折れないドローダウン割合は完全に人それぞれと思います。自分でしたら証拠金の大きさで変化するでしょう。例えば5万円なら無くなってもまたチャンスがあると考えギリギリの勝負をするし、数百万円となれば安全を最優先させます。ちなみ上記の例はKHS3000で下記のバックテストデータからで、この場合の年間単純期待収支は+247896円、期待利回り24.8%です。
一度決めたロット設定は原則的に下げない
最高益を更新していくと今回のような計算でロットが上がり、複利効果を得ることができます。証拠金額が増えていった場合、許容できるドローダウン割合は少しずつ下げたいと思いますが、ロット自体を下げる事はしないつもりです。来年はこれにより何度かでもロット上げが出来たらと期待しています。
以上、個人的な備忘録でした。