MT4自動売買 完全放置システム報告Blog

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~Since 2016~ 自作EA最終バージョン「KHS 3000」備忘録も兼ねて報告ブログを始めます。押し目買い・戻り売りの5分足トレンドフォローDAY型、ナンピン・マーチン一切無しで普通に勝てます。 ※無料EAはじめました、シストレ放置プレイあります。

過剰最適化から遠ざかる完全同一設定

トリガーとなるパラメータの中心はT値1.4×P値248

これまでもバックテストの一番良い結果だけを取らない方針で運用していますが、さらに堅牢な設定はないものかと常に思案しています。7月から試している16チャート設定が初期の72チャートより良い手ごたえの中、その中心あたりで各通貨ともに完全に同一の設定で使えるならば、信頼性もトレード数も増し、カーブフィットから遠ざかった普遍的な真理(?)に近づけるのではとの考えです。

KHS3000はT値とP値の組み合わせでトリガーになります。グレーとブルーは初期72チャート設定で使用していた数値で、少数点以下が使えないKHS2017時代のものでした。KHS3000からT値がdouble型になり、「各通貨ペアで厳選1点ならどうするか」「4通貨ペア×4set=16のProfile」といった使い方を考えるようになった次第ですが、今回の設定はT値1.4×P値248で全通貨ペアに適用してみます。

 

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稼働時間は東ヨーロッパ時間で22:00~2:00の約4時間

当該国の経済活動が始まった後にはポジションを取らないという考えで、これまでもUSDJPY・EURJPYは0:03~2:00までとしています。EURUSD・GBPUSDはその後の時間帯も良い結果が出るのはわかっていますが、ここは完全同一を優先させます。

しかし2時間だけでは短すぎるので、かつて利用していたロールオーバー前の2時間を追加採用することにしました。実はもともとはそっちの時間帯で考えたEAなのである程度の結果がでることは想像が付きますが、バックテストはそれぞれ別に行わなければならず少々面倒です。

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パラメータのNRDOWeekは稼働させない曜日で、0:05~2:00は「1」月曜早朝はもともと稼働させません。追加した22:00~0:00は週の持ち越しをさけるために「5」を入れます。

 

USDCHFとUSDCADの飛び入りで6通貨ペア同一の設定に

あれこれ試しているうちにドルスイスとドルカナダが使えそうな事が判明、他に試した中ではポン円とオジドルが一応プラス、ユロポンは相変わらずダメでそれ以外は未知です。

今回はEURUSD、USDJPY、EURJPY、GBPUSD、USDCAD、USDCHFの6通貨ペアを全部同じ設定で試します。

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パラメータのTpTrとxSLはこれまでも基本として使っている「7」と「8」いわゆるTPとSLでいうと7pipsと56pipsとなります。スプレッド設定だけは別、海外スタンダード口座でこの時間帯の前提を考慮し、EURUSD=20、USDJPY=20、EURJPY=25、GBPUSD=25、USDCAD=25、USDCHF=25、とそれなりに厳しめです。運用上はPermission値で最大スプレッド制限をかけることができます。

 

2003年5月~2019年4月30日のヒストリーでバックテスト

ヒストリカルデータはDukascopy社1分足にnekonoteさんのVBスクリプトをあてたものから作成

個別に見るとあまり使う気にならない数値やグラフも散見されますが、ポートフォリオにしてみるとこれです。限られた4時間ですが6通貨ペアですから24時間分に相当し、トレード数3761、PF1.57、最大停滞日数239日、赤字月43で年間のマイナス無しとなかなか秀逸です。

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スイスの為替介入からスイスショックまでのUSDCHFを除くと

2011年9月1日~2015年1月31日を排除しました。PFや年毎のばらつきは良くなっているようです。ただし最大停滞日数が400日に増えました。

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最後に

ひとつのEAでも使い方で様々な結果になります。今現在KHS3000の使い方でも、設定しているプロファイルやブローカーで結構な違いがある事がわかります。今回はTP7pips、SL56pipsになる設定以外にもTP5pips~10pips、SL25pips~100pipsの中で相当数を試してみました。PF1.37~1.61の間ですべてプラスの結果が出ていますが、トータルプロフィットを優先するか、低ドローダウンを優先するか、いや最大停滞日数が大事とするか難しい選択です。もしTPやSLくらいはそれぞれの通貨の特性に合わせても良いんじゃないの?とすればさらに安定したテスト結果になると思いますが、それは過剰最適化になってしまうんでしょうか(笑)

いずれにしても見栄えの良いバックテストを作るのではなく、未来に適合するだろう本質の部分を突くことが重要です。今回の結果を2020年のポートフォリオにどう活かすかが今後の課題となりました。

 

追記:厳選1点を追加したバックテストとProfile【6P16C_MDD648】

2019-12-20追記

過剰最適化を排除したい狙いの完全同一設定と、通貨ペアの個性?を多少認めた厳選1点の組み合わせ。考え方が異なりますが双方とも一定の範囲内からの選択で、2020年はこれを一角にと考えています。完全同一設定はロールオーバーをまたぐので、EAの仕様上チャートが2枚必要になり、6通貨ペアで12枚+厳選1点の4枚で合計16チャートとなります。もし純粋に同一設定だけを使いたい場合は右端の1列を消して赤枠だけを残してください。また初期ロットはすべて0.1ですので必要に応じて各位ご変更ください。

※6P16C_MDD648_2020のダウンロードはサイドバーかmyfxbookまとめページからお願いします。

※バックテストには反映されていませんが、22:00~0:00設定ではFOMCの2日目を休み、0:05~2:00設定では日銀政策決定会合2日目を休みとしています。

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