ロット設定マイルール
過去最大級ドローダウンが来ても心が折れない設定が大事
例えば100万円の証拠金があったとして、それが半分の50万円まで減ってしまった場合にそのシステムを信頼し続ける事ができるでしょうか。仮に今後も有効なシステムを利用していたとしても、過剰なロット設定でドローダウン期を向かえ、不安のあまりに運用を停止してしまう例も多いでしょう。過去最大級ドローダウンはかならず起こります。想定内の出来事であるハズなのに対応を誤ると、その後にやって来るせっかくの回復期を逃してしまう事にもなりかねません。
自分の感覚ですがあれこれと計算するときには以下のように不利な数字を使います。
- 過去最大DDは少しマージンをつけて1.2倍（信頼できるバックテストが前提）
- ドル円レートは変動リスクで+1%（バックテストはドルで円口座運用のため）
- バックテストの利益は10%減（スプ制限による機会損失他）
許容できるドローダウン額（割合）は人それぞれ場合により
例えば100万円の証拠金でドル円レートが109.50円、バックテスト時のロット設定が0.1、最大ドローダウンは1032ドル、証拠金の25%でマイナス25万円でも気持ちが折れないと考えた場合はこうです。
A ＝ 許容できるドローダウン額
B ＝ ドル円レート×1.01
C ＝ 過去最大ドローダウン(＄) × 1.2
D ＝ 0.1（バックテスト時のロット設定）
今回のロット設定は「A / B / C * D = 0.18」となりました
心が折れないドローダウン割合は完全に人それぞれと思います。自分でしたら証拠金の大きさで変化するでしょう。例えば5万円なら無くなってもまたチャンスがあると考えギリギリの勝負をするし、数百万円となれば安全を最優先させます。ちなみ上記の例はKHS3000で下記のバックテストデータからで、この場合の年間単純期待収支は+247896円、期待利回り24.8%です。
一度決めたロット設定は原則的に下げない
最高益を更新していくと今回のような計算でロットが上がり、複利効果を得ることができます。証拠金額が増えていった場合、許容できるドローダウン割合は少しずつ下げたいと思いますが、ロット自体を下げる事はしないつもりです。来年はこれにより何度かでもロット上げが出来たらと期待しています。
以上、個人的な備忘録でした。
2019年通算報告
227万6,009円 ⇒ 265万5,413円 収支＋37万9,404円 収益率16.67%
週単位で30勝15敗5分け、過去最悪ですがなんとか生き残っております。2018年からのドローダウン持越しを6月にようやく回復も、8月には全体で約17％ものドローダウンがありました。逆に言えば約17%で済んだのは年々と無理のないロット設定に移行してきたおかげです。その後、7月からテストしている新設定は12月に最高益を更新しましたが、初期72チャートの口座はいまだ回復途上。年初には収益100万程度を目論んでいましたがまったく届かず、4割未満の達成率で終わりました。ただ良い年も悪い年もある事を考えればそんなものでしょう。
一方、完全放置的には悪くない1年でした。VPSや専用PCに手を付けたのはたったの2回、7月の設定変更と12月の手動停止だけで、トラブル等もなく本当に楽をしました。まあこれはドローダウン回復期がほとんどだったため、ロットを上げる必要というかその気にならなかったことも理由のひとつです。
※ただいま2020年のProfile設定等を鋭意検討作成中ですのでお待ちください。
毎週の運用表
2019年第50週のトレード結果 (12/15～12/21)
| myfxbook PF名＼項目 | Profile(Lots) | 取引数 | 利益 | 損失 | 純利益 | 総計 |
| KHS 3000_s10_TitanFX-01 | MDD1000 | 12 | 0 | 1364 | -1364 | -11767円 -4.4% |
| KHS 3000_s20_TitanFX-01 | 4cMDD331×6 | 1 | 0 | 3543 | -3543 | |
| KHS 3000_s30_TitanFX-02 | 16cMDD1032×1.5 | 3 | 0 | 2706 | -2706 | |
| KHS 3000_s30_MYFX-US07-Live | MDD3000 | 12 | 0 | 4154 | -4154 |
本年のトレードはこの週で終了です、ありがとうございました。
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